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プログラムトレードシミュレーションで挑む両建てを主体とした英ポンド/円の研究

2005年度英ポンド/円のデータを利用した分析



プログラムトレードの可能性を見るために2005年度英ポンド/円のデータを次のような両建てトレードルールを用いてプログラムトレードシミュレーションしています。

大まかには条件に合えば買いポジション、売りポジションをそれぞれ建てて、翌日中にポジションクローズしてしまうような短期な取引を続けて行きます。

場合によっては買いのみ、売りのみのポジションが建つ場合やどちらのポジションも建たないことがあります。

必ず両建てにするというわけではなく、条件に合う時だけ両建てになります。

1円という幅を英ポンド/円において1つの変動の基準とします。

まずは買いエントリーのルールを説明します。

前日の高値、安値を用いて平均を求めます。

小数点第一位になるように第二位を切り捨てます。

この値に1円を加えます。

この値を買いエントリー値とします。

エントリー値より下げたら買いポジションを建てます。

買いポジションを建てればその日のうちにはポジションクローズせずに置いておきます。

下げなければ見送りポジションは建てません。

翌日、買いポジションが建っている場合は今度はポジションクローズに向かいます。

買いポジションの値から1円を足した値をポジションクローズの条件にします。

始値の段階で上回っていたらそのままポジションクローズします。

始値で上回っていなくても当日中の相場で上回ったらその時にポジションクローズします。

目標を上回ることがなければ終値で強制的にポジションクローズします。

強制的にポジションクローズした場合には収支はマイナスになる可能性があります。

次に売りエントリーのルールを説明します。

前日の高値、安値を用いて平均を求めて小数点第一位になるように第二位を切り捨て、この値に1を加えた値を売りエントリー値とします。

この値を越えた場合売りポジションを建て、越えなければ何もしません。

ポジションを建てればその日はポジションクローズせずに置いておきます。

その日の取引が終了し次の日の新たな始値がつくその時から、売りポジションが建っている場合は今度はポジションクローズに向かって動き出します。

ポジションクローズは売りポジションの値から1円を引いた値を目標にします。

始値の時点で目標を下回っていたら始値で、当日中の相場で下回ったらその値でポジションクローズします。

当日中にポジションクローズできなかったら終値で強制的にポジションクローズします。

強制的にポジションクローズした場合には収支はマイナスになる可能性があります。

こういうトレードを繰り替えしていきます。

買いポジションまたは売りポジションを建ている場合、翌日は同じポジションをポジションクローズする行為と、新たに条件が合えばポジションを建てる行為が同時に行われます。

ポジションを清算してからでないと次の同じポジションを建てないということではないのです。

今回のトレードルールでの両建ては損失を凍結する為の行為としてではなく、売り、買いそれぞれの利益追求ロジックが同時に動くことで両方が成り立ったときに現れるものです。



《シミュレーション・ドキュメント》

 プラス1日 初日スタート 両建てのポジションを建てる条件を満たすことはなかった

 プラス2日 これは停滞の兆し?前日よりレンジ狭い 新しい買いポジションは見送り

 プラス3日 前日の売りポジションを買い戻す 上げ調子どうなる!高値、安値共に上昇傾向

 プラス4日 前日の売りポジション決済 新しい買いポジションのみ発生

 プラス5日 前日の買いポジションの清算 前日と比較してレンジが下落

 プラス6日 前日の買いポジション決済 どうしようもなく全体的に下降

 プラス7日 前日の買いポジションを売る 両建てエントリーなし

 プラス8日 両建てエントリーなし どうしようもなく全体的に下降

 プラス9日 両建てのポジションを建てる条件を満たすことはなかった これからどうなる!高値、安値共に下落傾向

 プラス10日 前日に比べて全体的に上がり調子 両建てに数日間下降トレンド継続はどう影響する?



《関連リンク》

 プログラムトレードとは

 プログラムトレードの利点

 トレードルールとは

 プログラムトレードシミュレーションとは

 バックテストとは

 現実のトレードと今回のシミュレーションの差

 APIとは

 APIを利用したトレードシステム

 ショートを基本としたシミュレーションドキュメント

 ロングを基本としたシミュレーションドキュメント

 両建てを基本としたシミュレーションドキュメント

 免責事項



 
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