プログラムトレードとは |  プログラムトレードシミュレーションとは |  現実のトレードと今回のシミュレーションの差
   
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プログラムトレードシミュレーションで挑むロングを主体とした英ポンド/円の研究

2005年度英ポンド/円のデータを利用した分析



英ポンド/円の為替情報よりシミュレーションするためにトレードルールを取り決めています。

買いポジションを建てて翌日にポジションクローズしてしまう短期な取引になります。

1円という幅を英ポンド/円において1つの変動の基準とします。

前日の高値、安値を用いて平均を求めます。

小数点第一位になるように第二位を切り捨てます。

この値に1円を加えます。

この値を買いエントリー値とします。

エントリー値より下げたら買いポジションを建てます。

買いポジションを建てればその日のうちにはポジションクローズせずに置いておきます。

下げなければ見送りポジションは建てません。

買いポジションが建っている場合は翌日、ポジションクローズに向かいます。

ポジションクローズの目標値は買いポジションの値から1円を足した値とします。

始値の段階で上回っていたらそのままポジションクローズします。

始値で上回っていなくても当日中の相場で上回ったらその時にポジションクローズします。

当日中にポジションクローズできなかったら終値で強制的にポジションクローズします。

終値でポジションクローズする場合は収益はマイナスになる可能性があります。

これを毎日繰り替えしていきます。

買いポジションを建ている場合、翌日はその買いポジションをポジションクローズしていくわけですが、同時に条件が合えばその日の買いポジションを建てる作業も行います。

買いポジションを清算してからでないと次の買いポジションを建てないということではないのです。

買いポジションを清算していない時に新たな買いポジション買いポジションが建つと、日中に二つの買いポジションが建っている場合もあります。

ただ、前日の買いポジションは必ず終値ではポジションクローズしますのでそれ以上重なることはありません。



《シミュレーション・ドキュメント》

 英ポンド/円 プラス1日 初日スタート 最近は下降トレンドが続行していた

 英ポンド/円 プラス2日 最近は下降トレンドが続行していた 前日に建った買いポジションを決済

 英ポンド/円 プラス3日 買いエントリー成立 どこまで上がる?全体的に上がり調子

 英ポンド/円 プラス4日 買いポジション建てる しっかり下げる!高値、安値共に下落傾向

 英ポンド/円 プラス5日 下げの勢い!全体的に下がり調子 前日に建った買いポジションを決済

 英ポンド/円 プラス6日 買いエントリーなし 一段と下げる!高値、安値共に下落傾向

 英ポンド/円 プラス7日 新しい買いポジション建たず 前日の買いポジションを売る

 英ポンド/円 プラス8日 新しい買いポジション建たず 最近は下降トレンドが続行していた

 英ポンド/円 プラス9日 前日ポジション決済 最近は下降トレンドが続行していた

 英ポンド/円 プラス10日 もう数日間下降トレンド継続していた しっかり上がる!レンジが一段高



《関連リンク》

 プログラムトレードとは

 プログラムトレードの利点

 トレードルールとは

 プログラムトレードシミュレーションとは

 バックテストとは

 現実のトレードと今回のシミュレーションの差

 APIとは

 APIを利用したトレードシステム

 ショートを基本としたシミュレーションドキュメント

 ロングを基本としたシミュレーションドキュメント

 両建てを基本としたシミュレーションドキュメント

 免責事項



 
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