2005年度英ポンド/円のバックテストをしていくためのトレードルールを紹介しましょう。
大まかには条件に合えば売りポジションを建てて翌日中にポジションクローズしてしまうような短期な取引を続けて行きます。
2005年度英ポンド/円のデータから変動の幅の目安を1円としてルールを組み立てます。
前日の高値、安値を用いて平均を求めて小数点第一位になるように第二位を切り捨て、この値に1を加えた値を売りエントリー値とします。
この値を越えた場合売りポジションを建て、越えなければ何もしません。
ポジションを建てればその日はポジションクローズせずに置いておきます。
次の日に売りポジションが建っている場合は今度はポジションの清算に向かって動き出します。
ポジションクローズは売りポジションの値から1円を引いた値を目標にします。
始値が目標を下回っていたらその値でポジションクローズ、始値で下回っていなくても当日中の相場で下回ったらその時にポジションクローズします。
当日中にポジションクローズできなかったら終値で強制的にポジションクローズします。
強制的にポジションクローズした場合には収支はマイナスになる可能性があります。
これが作業として毎日続いていきます。
売りポジションを建ている場合、翌日はその売りポジションをポジションクローズするのですが、その日の売りポジションを建てる作業も同時に行われます。
建っている売りポジションを清算してからでないと次の売りポジションを建てないということではないのです。
１つは前日の、１つは当日のという二つの売りポジションが建つ場合もありますが、前日の売りポジションは必ず終値ではポジションクローズしますのでそれ以上は増えません。
